La probabilidad y la estadística, se encargan de analizar, estudiar y evaluar todo lo que tiene que ver con eventos de azar. El sistema financiero, así como el bursátil se basan tanto en la probabilidad como en las estadísticas para manejar sus operaciones. Estas condicionan tanto la subida como la bajada de las acciones. Para ello hacen uso del llamado sistema estocástico.
El sistema estocástico consiste en un algoritmo matemático, el cual asiste los procesos que se caracterizan por ser de evolución aleatoria y cuyo resultado está basado en probabilidades que con frecuencia varían con el tiempo. En lo que respecta a este, se ha destacado por la manera en que los cálculos probabilísticos varíen a medida que transcurre el tiempo.
Este sistema es el que permite predecir el comportamiento del mercado. El manejo de las series estocásticas se inició durante la década de los años 50, convirtiéndose en el marcador principal del mercado financiero.
Definición de estocástico
Tabla de contenidos
Cuando hablamos de estocástico, nos referimos a un indicador, clasificado como un oscilador. Su valor varía dentro de un rango de 0 a 100. Este permite medirlas condiciones que apuntan a la sobrecompra y sobreventa que se presentan dentro del mercado.Este es muy similar al Rango Porcentual de Williams. En relación a su cálculo, este es un poco más elaborado, con la finalidad de obtener un perfil más suave.
Con este sistema es posible medir la relación que existe entre el precio de cierre de la última sesión y el máximo y mínimo de las últimas X sesiones.
Características del estocástico
En lo que respecta al indicador estocástico, se caracteriza por marcar tanto los máximos como los mínimos de una cotización, cuando esta se mueve de forma lateral. Sin embargo, cuando la cotización toma una determinada tendencia este se mantiene en zona de sobreventa, a pesar de que el precio tiende a la baja.
¿Cómo está formado el estocástico?
El Estocástico se encuentra representado por 2 líneas, las cuales representan la trayectoria que hace la cotización entre un período más cercano y otro más lejano. Generalmente, estas líneas reciben los nombres de %K y %D. La línea %K hace referencia al estocástico como tal y la línea %Dque se conoce como una media móvil de %K. En el momento en que estas líneas se interceptan, esto pasa a ser un indicador de compra y venta.
Fórmula del estocástico
Como cualquier procedimiento matemático o estadístico, el estocástico requiere de una fórmula para su cálculo. Esta se representa de la siguiente manera: %K=100x(C-Min)/Max-Min, haciendo la letra C referencia al valor del último cierre, Max, el período máximo de cálculo y Min el mínimo que corresponde al mismo período.
Interpretación del estocástico
En los casos en los que el cierre se encuentre bastante próximo a los valores del mínimo, se observará una disminución del %K. Sin embargo, si el cierre se aproxima al máximo, el %K se incrementará, es decir, son directamente proporcionales.
En otras palabras, el estocástico puede ser utilizado para estar informado acerca de la manera en que se comporta el precio al momento del cierre, con respecto al máximo y al mínimo del período. En el caso de que el estocástico, se encuentre por debajo del nivel inferior, esto indicará que la cotización del activo apunta hacia la sobreventa. De esta manera, se produce un cambio que puede predecirse como un alza.
Uso del estocástico
Aparentemente son muchos los usos que tiene este indicador. Sin embargo, el más común, suele ser el manejo de zonas de sobrecompra y sobreventa, con relación a las intercepciones que se producen entre %D con %K. En el caso de las zonas sobrecompra y sobreventa, con la aplicación del estocástico dentro de un gráfico, permite una observación detallada de estas zonas, cuyos niveles normalmente al inicio están preestablecidos en 80 y 20.
Otro de sus usos es el de participar en las divergencias entre el precio y el indicador. Las divergencias generalmente son construidas a través de los estocásticos, con la finalidad de que cuando se presenten máximos más elevados en cuanto al precio, se enciendan las señales de venta, ya que la divergencia tenderá hacia la baja.
Cuando la divergencia tiende hacia el alza, puede ser un indicador de compra, y este se presenta, cuando hay una tendencia hacia la baja de mínimos del precio que se presenta de manera sucesiva, siendo los del estocástico todo lo contrario, es decir, hacia el alza.
En cuanto a la divergencia, debemos tener en cuenta que, no puede ser considerado como tal los siguientes casos: en primer lugar, cuando los precios marcan mínimos que tienden a ser cada vez más altos, mientras que el estocástico presenta una tendencia que los marca cada vez más hacia la baja y el otro caso, si el precio indica máximos que resultan cada vez más bajos, sin embargo, el estocástico los marca cada vez más hacia los altos.
